VIX 변동성 지수와 S&P 500 지수 예측

VIX 변동성 지수의 움직임과 S&P 500 지수 예측에 대한 정보입니다. VIX 변동성 지수가 시장의 기대감을 나타내는 지수이기 때문에 지수 변화가 장기적으로 S&P 500 지수 변화를 예측할 수 있을지 수치를 찾아보았습니다.

 

변동성지수

 

VIX(volatility index)는 S&P 500 지수 옵션에 기반한 변동성을 측정하는 지수로 시장의 '공포감'을 나타내는 지수로 설명하기도 합니다. 주가 지수가 최고에 도달했다 판단 이제 떨어진다는 공포감에 처분하기 시작하며 높아진다는 해석. 시카고 옵션 거래소의 상장 S&P 500 지수옵션의 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대감을 나타낸다는 뜻입니다.

 

VIX가 40을 초과하면 투자자의 공포감이 증가하여 주식을 처분하기 시작한다는 해석 합니다.

VIX 40 초과 99년 닷컴 버블, 08년 리먼 쇼크, 10년대 유럽 재정위기

VIX가 하루 30% 이상 급등한 경우는 42번,

28번(68%)은 3개월 후 S&P 500 지수가 평균 4.1%, 6개월 뒤 8.8%, 1년 뒤 15.8% 수익을 낼 확률 75%

 

 

VIX와 S&P 500 변화

위기	VIX	S&P 500
		당일	2~6월 뒤	1년뒤
2008년 10. 24	79.13	1099	770	1071
			-30%	+39%
2010년 5. 21	40.1	1135	1022	1342
			-10.0%	+31%
2016년 1. 8	27.01	1940	1880	2276
			-4%	+21%
2020년 3. 20	66.04	3380	2304	3841
			-32%	+67%

 

과거 VIX와 S&P 500 지수 변화

[ VIX 79 ] 2008년 10. 24 : 1099, 최저점 2009년 2. 20 : 770 (4개월), 회복 2009년 12. 4 : 1105 (1년 2개월)

[ VIX 40 ] 2010년 5. 21 : 1135, 최저점 2010년 7. 2 : 1022 (2개월), 회복 2010. 10. 1 : 1146 (5개월)

[ VIX 65 ] 2020년 3. 20 : 3380, 최저점 2020년 3. 20 : 2304 (개월), 회복 2020. 8. 7 : 3351 (5개월)

VIX 변동성 지수 변화와 S&P 500 지수 변화에 연관성이 있지만 최저점을 예측하거나 반등 시점을 예측을 불가능하겠죠.

 

VIX 지수

 

전문가의 조언은

투자는 예측이 전혀 쓸모없습니다. 그저 대응만 하면 됩니다. S&P 500은 미국 대형 기업 500개의 주가 평균을 지수로 환산한 미국의 종합지수입니다. 역사적으로 S&P 500 차트는 주봉 20건을 하락 돌파했을 경우, 중기 ~ 장기적 조정 하락이 발생합니다. 

 

이벤트가 생기면 지난 데이터로 해석을 하지만, 정말 알고 싶은 것은 이벤트가 언제, 얼마나 크게 발생하느냐 지만 누구도 예측할 수 없습니다. 전쟁과 인류 몰락이 없다면 주가는 장기적으로 우상향 한다는 믿음을 가지고 존버 해야겠습니다.

 

 

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